Backtesting là gì? Phần mềm Backtest Forex miễn phí tốt nhất

Backtesting là một phương pháp nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của một phương pháp giao dịch bằng cách phân tích chúng trong điều kiện dữ liệu của quá khứ. Nếu phương pháp này chứng minh được tính đúng đắn thông qua việc kiểm thử bằng dữ liệu quá khứ thì các trader có thể tự tin áp dụng chiến lược đó trong tương lai. Đây là một công cụ hữu ích để giúp nhiều trader chuyên nghiệp có thể đưa ra quyết định thông minh và cải thiện hiệu suất giao dịch của họ. 

Nếu là trader mới thì chắc hẳn bạn sẽ khá tò mò về nó rồi. Bài viết này, Citinews sẽ đánh giá các vấn đề từ A→Z dưới góc độ của các chuyên gia xoay quanh forex backtest cho bạn. Cùng theo dõi nhé!

Hiểu hơn về Backtesting

Backtesting là gì?

Backtesting là một quá trình dựng lại và mô phỏng các giao dịch trong quá khứ nhằm xác thực các quy tắc, các chiến lược, nguyên tắc giao dịch của trader thông qua dữ liệu lịch sử. Việc này giúp nhà đầu tư xác thực hiệu quả của chiến lược đầu tư, dự tính được rủi ro và lợi nhuận trong các điều kiện thị trường khác nhau trước khi đầu tư bằng vốn thực tế. Các trader đã ứng dụng phương pháp này như một cách để thử nghiệm và so sánh các kỹ thuật hay chiến lược khác nhau để cân nhắc việc áp dụng chúng trong tương lai mà không có bất cứ rủi ro nào về vốn nào khi thử nghiệm. 

Nếu kết quả mang lại tích cực thì đó là một trong những cơ sở để đảm bảo rằng chiến lược có khả năng mang lại lợi nhuận khi thực hiện trong thực tế. Ngược lại, nếu kết quả backtest có tỷ lệ dữ liệu thành công trả về thấp thì buộc các nhà giao dịch sẽ phải điều chỉnh hoặc từ chối thực hiện chiến lược đó.

Phương pháp này đặc biệt hữu dụng cho các chiến lược được thực hiện bởi các hệ thống auto trading (giao dịch tự động) bởi chúng là phương pháp gần như duy nhất để chứng minh giá trị, sự hữu dụng và đúng đắn của chiến lược đó. Đồng thời, việc kiểm thử này cũng là phương pháp nhằm xác nhận lại rằng chiến lược này sẽ áp dụng tốt nhất cho loại thị trường nào.

Lưu ý khi áp dụng backtest

Backtest đánh giá được tính khả thi của chiến lược hoặc mô hình giao dịch bằng cách tìm hiểu cách nó hoạt động như thế nào trên dữ liệu quá khứ. Vậy nên khi áp dụng phương pháp backtest cần chú ý một số điểm sau:

• Bất kỳ chiến lược nào hoạt động tốt trong quá khứ thì chúng cũng có khả năng hoạt động tốt trong tương lai. Và ngược lại, bất kỳ chiến lược nào hoạt động kém trong quá khứ thì chúng cũng có thể có khả năng hoạt động kém trong tương lai.
• Kịch bản lý tưởng cho kiểm thử là lựa chọn mẫu với khoảng thời gian phù hợp và đa dạng về điều kiện thị trường. Việc này nhằm đảm bảo kết quả backtest không phải là sự tình cờ đúng.
• Dữ liệu nên có tính đa dạng về mẫu, ví dụ xác nhận về các cổ phiếu chẳng hạn, thì cũng nên bao gồm cả các công ty đã phá sản hay thực hiện mua bán sáp nhập. Chính điều này sẽ hạn chế được việc đưa ra dữ liệu lợi nhuận giả tưởng trong quá trình backtest.
• Khi kiểm thử một ý tưởng trên dữ liệu quá khứ thì nên cân nhắc dành thêm khoảng thời gian lịch sử khác để kiểm tra, nhất là những dữ liệu ngoài mẫu. Việc này sẽ giúp bạn xác nhận thêm tính khả thi, đúng đắn của chiến lược đang kiểm thử.
• Khi backtest cũng nên tính đến chi phí giao dịch. Ví dụ như forex đánh khá nhiều lệnh cho một ngày, khác với “buy and hold”, “hold to die” như cổ phiếu và crypto , chính điều này sẽ tích lũy một khoản chi phí đáng kể và ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ khá lớn đến lợi nhuận.
• Backtest cũng không đảm bảo rằng chiến lược giao dịch kiểm thử thành công sẽ mang lại lợi nhuận trong tương lai, bởi thị trường bị tác động bởi rất nhiều nhân tố, chúng thay đổi và phát triển theo thời gian.

Backtest forex hoạt động như thế nào?

Backtest sẽ hoạt động theo mô hình sau:

• Chiến lược, phương pháp giao dịch sẽ được xây dựng và mô phỏng lại chạy trên tập hợp dữ liệu trong quá khứ.
• Sau khi mô phỏng có kết quả sẽ đánh giá lại để có phương án điều chỉnh, hủy bỏ hay sẽ áp dụng nó trong tương lai.

Các chỉ số mà backtesting ghi nhận đánh giá sau quá trình kiểm thử:

• Lãi lỗ thực tế (net profit/loss)
• Lợi tức (return)
• Lợi tức có điều chỉnh rủi ro (risk-adjusted return)
• Kỳ vọng thị trường (market exposure)
• Sự biến động (volatility)

Phân biệt backtesting với scenario analysis và forward performance testing

Cả 3 phương pháp này đều là kiểm thử và cùng nhằm mục đích đánh giá mức độ khả thi của một phương pháp, chiến lược giao dịch. Cụ thể, chúng được phân biệt qua bảng sau:

Tại sao nên Backtesting Forex trước khi giao dịch?

Backtest là một công cụ quan trọng trong giao dịch forex, giúp các nhà giao dịch đánh giá hiệu quả của chiến lược giao dịch trước khi áp dụng vào thực tế. Cụ thể, backtest có thể giúp các trader:

• Xác nhận tính chính xác và độ tin cậy của chiến lược giao dịch để đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.
• Phát hiện những sai sót không lường trước trong chiến lược giao dịch hiện tại của các nhà giao dịch nhằm cải thiện và tối ưu hóa chiến lược.
• Kiểm tra chiến lược mới, phương pháp mới trước khi áp dụng vào thị trường thực tế.

Tuy nhiên, việc sử dụng Backtest cũng có những hạn chế và rủi ro. Các nhà giao dịch cần phải hiểu rõ về các yếu tố tác động đến kết quả của Backtest và sử dụng công cụ này một cách hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất. Vì vậy, khi sử dụng Backtest, các nhà giao dịch cần phải có kiến thức và kinh nghiệm để đánh giá đúng và chính xác hiệu quả của chiến lược giao dịch. Đồng thời, cần phải chọn các phần mềm Backtest chất lượng để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả. Tóm lại, vai trò của Backtest trong giao dịch forex là rất quan trọng và cần thiết để đánh giá hiệu quả của chiến lược giao dịch và tối ưu hóa chiến lược. 

• Bước 1: Mở biểu đồ cặp tiền tệ cần kiểm định chiến lược. Tốt nhất là nên lựa chọn từng cặp để phân tích. Áp dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật cần thiết, sau đó chỉnh lại khung thời gian cho biểu đồ.
• Bước 2: Di chuyển thanh biểu đồ bằng thanh cuộn và phát hiện các thiết lập giao dịch đúng với cách mong muốn.
• Bước 3: Sau khi tìm được thiết lập giao dịch phù hợp cho chiến lược, hãy ghi chép chi tiết những giao dịch tiềm năng đó. Bạn nên viết rõ ngày, điểm entry, dừng lỗ, chốt lãi và các thông tin khác bạn thấy cần thiết.
• Bước 4: Lặp lại quy trình đến khi bạn tìm thấy một thiết lập giao dịch hiệu quả khác và tiếp tục quay lại bước 3.

Kiểm định chiến lược giao dịch thủ công đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, nếu làm đúng, nó sẽ đem lại ý tưởng hay cho giao dịch với tỷ lệ thành công cao và bạn dễ dàng nhận ra cơ hội khi xem xét đến dữ liệu hiện tại.

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả Backtesting 

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả có thể kể đến là:

• Chất lượng và khối lượng của dữ liệu quá khứ.
• Tính khách quan và logic của chiến lược giao dịch.
• Khả năng điều chỉnh và tối ưu hóa của chiến lược.
• Tính hiệu quả và ổn định của kết quả khi áp dụng vào thực tế.

Cách sử dụng chiến lược Backtesting hiệu quả

• Bước 1: Xác định rõ mục tiêu và tiêu chí của chiến lược giao dịch.
• Bước 2: Chọn phương pháp phù hợp với năng lực và mong muốn của nhà giao dịch.
• Bước 3: Kiểm tra lại tính khả thi và hợp lí của thuật toán hay mã nguồn.
• Bước 4: So sánh kết quả backtesting với kết quả forward testing (kiểm tra trên tài khoản demo).
• Bước 5: Kiểm soát rủi ro khi áp dụng vào thực tế.

Để đảm bảo việc Backtest hiệu quả thì điều quan trọng nhất đó là phải thiết lập được các thông số sao cho phù hợp nhất. Và để đảm bảo được điều này thì bạn nên nhớ một số điểm sau:

• Khung thời gian ngắn có có nhiều biến động, nên khi áp dụng vào thực tế sẽ có nhiều sai lệch. Vậy nên bạn hãy sử dụng ở khung thời gian lớn hơn và hạn chế sử dụng trên khung thời gian ngắn.
• Cần nắm rõ cách thức sử dụng các phần mềm Backtest, bởi đây là điều cơ bản để bạn có thể đưa ra chiến lược hiệu quả. Tránh rơi vào trường hợp lúng túng khi sử dụng phần mềm Backtest để thiết lập chiến lược kiểm tra lại của mình.
• Nếu là backtest tự động thì cần lưu ý khi cài đặt SL hay TP càng nhỏ thì kết quả sai lệch so với thực tế sẽ càng lớn.
• Nên tìm hiểu các yếu tố tác động đến chiến lược Backtest.
• Chiến lược này không hoàn toàn chính xác đối với thực tế, cần có sự điều chỉnh theo sự kiện thực tế khi thực hiện kiểm tra lại chiến lược giao dịch của mình và bạn cũng không nên quá kỳ vọng vào chúng.

Các phần mềm Backtest Forex miễn phí, tốt nhất 2023

1. Phần mềm backtest forex: MetaTrader 4

Chắc hẳn các trader đã không còn xa lạ đối với phần mềm Metatrader 4, một nền tảng giao dịch tiêu chuẩn của thế giới hiện nay. Nó cung cấp cho người chơi toàn bộ công cụ, chỉ báo kỹ thuật cũng như các tính năng để hỗ trợ giao dịch thực, giao dịch ảo nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả nhất.

Một số tính năng của Forex Simulator 

• Đặt hàng, sửa đổi hoặc đóng lệnh như trên giao dịch thực
• Tốc độ thực hiện mô phỏng nhanh dựa trên những dữ liệu có sẵn trên lịch sử giao dịch trước đó.
• Tải plugin MetaTrader Supreme Edition: Được hỗ phân tích kỹ thuật từ Trading Central, tin tức giao dịch thời gian thực, tiện ích quan điểm toàn cầu, giao dịch từ các chuyên gia, khả năng lập biểu đồ nâng cao.

Hướng dẫn backtest MT4 với FX Simulator/ Strategy Tester Miễn Phí

Sau khi Download Backtest MT4, bạn cần mở menu chính và đi đến phần "Xem" nơi bạn sẽ tìm thấy tùy chọn "Chiến lược thử nghiệm". Ngoài ra, bạn có thể nhấn CTRL + R trên bàn phím và nhấn nút 'người kiểm tra'.

2. Backtest forex trên Metatrader 4: Forex tester

Một lựa chọn phổ biến khác để kiểm tra chiến lược giao dịch ngoại hối trên MT4 là 'Forex Tester'. Khác với Strategy Tester, Forex Tester không miễn phí và có thể được sử dụng cho cả giao dịch thủ công và tự động. Phần mềm backtesting tự động này cung cấp cho nhà giao dịch các chiến lược được hình thành trước. Nó bao gồm 10 chương trình thủ công và 5 chuyên gia tư vấn, cùng với 16 năm dữ liệu giá lịch sử và bảng tính rủi ro và quản lý tiền.

Các tính năng của Forex Tester

• Năm EA dựa trên hành động giá, cùng với hướng dẫn chi tiết.
• 10 chiến lược giao dịch thủ công đơn giản để có được kinh nghiệm kiểm tra lại.
• Bảng quản lý tiền Forex có thể được tải xuống trên Excel.
• Phiên bản Forex Tester 3 - cho phép các nhà giao dịch tải xuống bất kỳ số lượng cặp tiền tệ nào để thử nghiệm đồng thời.
• Cả hai phần mềm Forex Tester 2 và 3 đều có các phím nóng được cài đặt sẵn cho mọi chức năng giúp tăng tốc thời gian đào tạo Forex.
• Các công cụ đồ họa như Đường, sóng, Fibonacci và hình dạng để phân tích và đánh dấu biểu đồ.
• Phần mềm giả lập Forex 3 có thể được sử dụng đồng thời trên nhiều màn hình. Nó cũng cho phép sửa chữa tức thời các lỗi.

3. Metatrader 5 Backtesting 

Phần mềm MT5 là một ứng dụng phiên bản tối ưu hơn MT4 rất nhiều về chỉ báo, công cụ và tính năng. Với việc được nâng cấp từ MT4, nó đã khắc phục được những vấn đề của phần mềm MT4. Ngoài ra, phần mềm này cũng hỗ trợ tính năng mô phỏng chiến lược giao dịch hiệu quả.

Người dùng cũng có thể sử dụng phần mềm MT4 tương tự nhưng vì phần mềm MT5 có nhiều chỉ báo và khung thời gian hơn, nó sẽ linh hoạt hơn rất nhiều so với MT4. Đặc biệt, MT5 không chỉ hỗ trợ backtest ngoại hối mà còn có thể sử dụng cho chiến lược giao dịch cổ phiếu, vàng, dầu thô, kim loại...

4. Tradingview Backtest 

TradingView là một phần mềm mô phỏng giao dịch Forex, vàng, chứng khoán ,... một cách hiệu quả và hỗ trợ phân tích kỹ thuật với nhiều tính năng, công cụ cho nhà giao dịch. Một trong những ưu điểm của TradingView là sử dụng miễn phí và rất dễ sử dụng, cho phép mọi nhà giao dịch, từ chuyên nghiệp đến mới bắt đầu, đều có thể sử dụng được.

Các tính năng của Tradingview:

• Khả năng vẽ biểu đồ đơn giản với nhiều loại khác nhau.
• Có thể vẽ bất kỳ thứ gì trên biểu đồ.
• Cung cấp các công cụ giao dịch, phân tích kỹ thuật, chỉ báo đầy đủ.
• Hỗ trợ nhiều khung thời gian.
• Cập nhật giá của các sản phẩm giao dịch nhanh chóng và chính xác nhất.

5. Phần mềm Backtest forex NinjaTrader

Một phần mềm hỗ trợ cho việc kiểm thử nữa mà phải nhắc đến đó là NinjaTrader. Đây là một trong những nhà sản xuất phần mềm hỗ trợ giao dịch tài chính uy tín trên toàn cầu, được ưa chuộng nhất trong việc giao dịch hợp đồng tương lai. Với ứng dụng này, bạn hoàn toàn có thể mô phỏng các giao dịch và chiến lược của mình một cách chân thực nhất.

Một số tính năng của NinjaTrader

• Hoạt động trên bất kỳ công cụ, chiến lược và chỉ số kỹ thuật.
• Có khả năng tự động đọc các mục và thoát của giao dịch.
• Thực hiện một loạt các tính toán phức tạp chỉ trong vài giây.
• Cung cấp các chi tiết hữu ích và đáng tin cậy về hiệu quả của các chiến lược giao dịch, các chỉ số được sử dụng và chất lượng dữ liệu.
• Tính toán được mức lãi và lỗ của mọi vị trí.

6. Phần mềm Quant DEVELOPER của QuantHouse

Quant DEVELOPER' là phần mềm tổ chức định lượng cho phép người dùng tạo, tối ưu hóa, kiểm tra và triển khai các chiến lược định lượng trong môi trường giao dịch trực tiếp. Người dùng có thể đánh giá, điều chỉnh hoặc tăng hiệu quả của các tham số trong một chiến lược cụ thể. Ngoài ra, các thống kê hữu ích giúp người dùng so sánh kết quả của các chiến lược

Một số tính năng của Quant DEVELOPER 

• Bộ điều hợp dữ liệu thị trường có độ trễ thấp được xây dựng.
• Tập hợp các thành phần được xác định trước của nó để thiết kế chiến lược.
• Nó cho phép nhiều chiến lược phụ chạy theo một chiến lược meta.
• Không có kịch bản là bắt buộc.
• Nó có khả năng kiểm tra các lớp đa tài sản và nhiều hệ thống kế toán tiền tệ.
• Nó sở hữu khả năng kiểm tra hơn 500.000 tick mỗi giây.
• Có thể kiểm thử theo sự kiện.
• Nó có một thư viện chỉ số kỹ thuật rộng lớn.
• Có hỗ trợ cho nhiều khung thời gian, tự động thực hiện và chuyển đổi bằng một cú nhấp chuột từ chế độ mô phỏng sang chế độ giao dịch trực tiếp.
• Backtest hệ thống giao dịch có sẵn ở tất cả các cấp danh mục đầu tư.

7. Phần mềm Deltix-QuantOffice

QuantOffice của Deltix được sử dụng để phát triển, kiểm tra lại và sửa lỗi các chiến lược EMS tích hợp một cách trực quan, sử dụng Dot Net và C#. Người dùng có thể tạo các thuật toán đơn đặt hàng độc quyền bằng cách sử dụng các kết hợp khác nhau giữa các ngày trong ngày, thanh hàng ngày, đánh dấu và các khung thời gian tùy chỉnh. Điều đáng chú ý là QuantOffice có khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu "TimeBase", cung cấp chuỗi thời gian để kiểm tra lại và mô phỏng. 

Một số tính năng của Deltix-QuantOffice

• Các mô hình chiến lược được tối ưu hóa được triển khai như hiện tại, mà không có rủi ro được thiết kế lại trong môi trường giao dịch sản xuất.
• Người dùng có thể tạo các mô hình của riêng mình bằng C # hoặc tích hợp các mô hình hiện có trong C ++ vào môi trường QuantScript.
• Trình mô phỏng giao dịch Forex của QuantScript cho phép kiểm soát chính xác các giả định giao dịch.
• Hỗ trợ tối ưu hóa các tham số bằng cách sử dụng các cơ chế di truyền năng động.
• Thời gian hoạt động của các mô hình trong quá trình backtest cực kỳ nhanh.
• Xử lý sự kiện phức tạp (CEP) - được kích hoạt thông qua kết nối với cơ sở dữ liệu TimeBase. 
• Phân tích hình ảnh nhanh chóng - có thể được thực hiện ở tất cả các cấp độ công cụ và danh mục đầu tư.

Xem thêm:

• Top 10 sàn Forex uy tín thế giới cho nhà đầu tư 4.0
• Top 10 các sàn Forex được cấp phép tại Việt Nam uy tín nhất hiện nay
• Top 10 sàn copy trade uy tín tốt nhất người chơi nên đầu tư
• List sàn Forex bị bắt mà bạn cần tránh? Cách nhận biết sàn Forex lừa đảo?

Bài viết trên đây Citinews đã phân tích chi tiết và cụ thể nhất tất cả các vấn đề xoay quanh Backtesting. Hy vọng, những thông tin trên hữu ích với bạn, chúc bạn có những thương vụ đầu tư thành công.